【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20181009

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发布时间:2018-10-10 09:51

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20181009

2018-10-10 08:28来源:XYQUANT上证

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20181009

市场情绪中性

兴业期权水晶球20181009

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:5分(情绪中性)

目标日期:2018.10.10(周三)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率则表现谨慎,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现中性,整体而言期权市场情绪中性。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均维持在中性区域,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘高开低走,盘中情绪转暖标的开始反弹上行,午后呈震荡下行走势,尾盘略微上涨,最终标的全天上涨0.47%,50指数上涨0.19%,标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数维持5分(情绪中性),期权市场数据表明波动率风险溢价指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率则表现谨慎,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现中性,整体而言期权市场情绪中性。

附表

证券研究报告:《市场情绪中性——兴业期权水晶球预测日报20181009》

对外发布时间:2018年10月10

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

任瞳

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